Лучший Форекс-брокер – компания «Альпари». Выгодные торговые условия, более 2 млн. клиентов, положительные отзывы реальных трейдеров, уникальные инвестиционные сервисы, множество бонусов, акций и призовых конкурсов, торговля валютами, металлами и CFD, качественная аналитика и обучение.

Глава 5. Правила

Существует довольно точное определение систематичных трейдеров. Они, как правило, следуют определенному ряду правил, созданных компьютерной программой, которые говорят вам, когда и сколько покупать, и продавать, а также когда вам следует выходить.

Майкл Гарфинкл. Commodities Corporation

Поскольку правила, которым учили Деннис и Экхардт, не относились к категории статистических, «черепахи» выучили основы статистики, включая две «ошибки».

Ошибка первого типа, также известная как ошибочный негатив, означала отказ в чем-то, что должно было быть принято.

Ошибка второго типа, также известная как ошибочный позитив, заключалась в принятии чего-то, что должно было быть отвергнуто.

Если бы «черепахи» регулярно совершали эти ошибки, с математической точностью можно утверждать, что они бы проиграли. Другими словами, их учили, что лучше брать на себя риск множества небольших убытков, чем рисковать упустить одну большую прибыль. Концепция статистических ошибок допускала, что сознательная невежественность может быть прибыльной в трейдинге.


Знаете ли Вы, что: группа компаний «Henyep Group», к которой принадлежит один из лучших современных Форекс-брокеров – HYCM, основана в 1977-м году (то есть уже более 40 лет тому назад); в настоящее время брокер абсолютно легально предоставляет услуги и регулируется со стороны «FCA» в Великобритании, «CySEC» в Европейском союзе, «DFSA» в ОАЭ и «CIMA» на Каймановых островах.


В основе статистического мышления Денниса и Экхардта лежат принцип «бритвы Оккама», разработанный английским логиком XIV века Уильямом Оккамом. На современном языке это звучало бы примерно так: «Будь проще, дурачок!» Чтобы правила Денниса и Экхардта работали, но при этом были статистически верными, они должны были быть простыми.

Ожидаемый результат: как много ваша трейдерская методика приносит вам в долгосрочной перспективе?

«Как много вы предполагаете зарабатывать в среднем на каждой сделке в долгосрочной перспективе благодаря принимаемым вами решениям и трейдерским правилам?» Или, как сказал бы игрок в очко, «какова ваша разница?» Первым шагом «черепахам» нужно было узнать свою разницу.

Хорошей аналогией этому может стать бьющий в бейсболе, поскольку сделки и процент успеха мало чем отличаются от средних показателей бьющих. Деннис так развил свою мысль: «Среднестатистический бьющий делает 280 успешных ударов, а среднестатистическая трейдинговая система приносит успех в 35 % случаев».

Но еще важнее, какие удары вы совершили, сделав свои 280. Были ли это одиночные удары или удары навылет? В трейдерстве чем больше ожидаемый результат, тем больше вы можете заработать. Трейдерская система с ожидаемым результатом в 250 долларов на сделку позволит вам заработать больше, чем система с ожидаемым результатом в 100 долларов (если все другие показатели в долгосрочной перспективе равны). Сами по себе правила «черепах» имели позитивное значение среднего ожидаемого результата, поскольку их выигрышные сделки были в разы объемнее проигрышных. Ожидаемый результат (или разница, ожидаемая ценность) подсчитывается при помощи простой формулы:

E = (PW x AW) – (PL x AL),

где E – ожидаемый результат или разница;

PW – процент успешных сделок;

AW – средняя прибыль;

PL – процент убыточных сделок;

AL – средний убыток.

Представим, например, что в нашей трейдерской системе доля прибыльных сделок составляет 50 %. Пусть средняя прибыльная сделка приносит нам 500 долларов, а средняя убыточная равна 350 долларам. Какова «разница» для трейдерской системы?

Разница = (PW x AW) – (PL х AL);

E = (0,5 x 500) – (0,5 x 350);

E = 250 – 175;

E = $75 на каждой сделке в среднем.

В долгосрочной перспективе вы будете зарабатывать по 75 долларов в среднем на каждой сделке. Для сравнения приведем другую трейдерскую систему, где только 40 % сделок прибыльны, средняя прибыль составляет 1000 долларов, средний убыток равен 350 долларам. Будет ли эта система лучше первой?

E = (PW x AW) – (PL x AL);

E = (0,4 х 1000) – (0,6 x 350);

E = 400 – 210;

E = $190 на каждой сделке в среднем.

«Разница» во второй трейдерской системе в два с половиной раза больше, чем в первой, хотя ей и свойствен меньший процент успешных сделок. На самом деле вторая система будет работать, даже если доля успешных сделок составит лишь 25.9 %. А первая система работоспособна при проценте успеха 41.9 %. Ясно, что когда вы слышите от дикторов на телевидении о сделках с долей прибыльности в 90 %. такие разговоры вводят в заблуждение. Процент успеха ничего не значит.

Посмотрим на это с другой стороны. Подумайте про Лас-Вегас. Небольшая разница позволяет казино оставаться в деле. Вот каким образом эти огромные отели в Лас-Вегасе и Макао окупаются – они эксплуатируют разницы. Деннис всегда хотел, чтобы его трейдерство напоминало казино.

Совсем не важно было, насколько мало «черепахи» теряли на каждой отдельно взятой сделке, но важно было знать, сколько они могут потерять на всем своем портфеле. Экхардту было предельно ясно, что «важно разграничить риски в портфеле. Трейдеры позаботятся о себе».

СОВЕТ № 1 ПО ВЕДЕНИЮ СОБСТВЕННОГО ТРЕЙДЕРСКОГО СЧЕТА

Нужно подсчитать вашу разницу для каждого принимаемого вами решения, поскольку вы не можете «делать ставку», не зная разницы. Дело не в том, насколько часто вы поступаете правильно. Дело в том, насколько вы правильны вообще.

Сравнение ожидаемой ценности различных «черепашьих» и «черепахоподобных» фирм по управлению активами по отношению к различным биржевым индексам дает более широкий взгляд на значение ожидаемого результата.

Ожидаемый результат тенденционных трейдеров, как правило, выше месячного ожидаемого результата при покупке и держании индексных активов. Почему? Средняя прибыльность за месяц «черепах»-трейдеров намного больше величины их средней убыточности за месяц.

Содержание Далее
  Альпари NPBFX RoboForex Intrade
Лучшие брокеры: Лучший Форекс-брокер 2021 года – компания «Альпари». Более 2 млн. клиентов из 150 стран. На рынке – с 1998 года. Выгодные торговые условия, ECN-счета с доступом к межбанковской ликвидности и моментальным исполнением, спреды – от 0 пунктов, кредитное плечо – до 1:1000, положительные отзывы реальных трейдеров. Один из лучших Форекс-брокеров 2021 года – компания «NPBFX». Банковский Форекс. На рынке – с 1996 года. До 2016 года обслуживание всех клиентов осуществлялось от лица банка с лицензией Банка России (АО «Нефтепромбанк»). В начале 2016 года был проведен ребрендинг и перевод обслуживания частных клиентов в международную компанию «NPBFX Limited» с лицензией IFSC. В банке продолжается обслуживание корпоративных клиентов. Один из лучших Форекс-брокеров 2021 года – компания «RoboForex». ECN-счета с депозитом от $10. Возможность торговать акциями Amazon, Facebook, Siemens и еще более чем 12.000 активов через платформу «R Trader» с депозитом от $100. Разрешены скальпинг, пипсовка, любые советники и стратегии. Имеется бесплатный конструктор торговых стратегий. Лучший брокер бинарных опционов 2021 года – компания «Intrade.bar». Админы активно общаются на профильных форумах и реально прислушиваются к пожеланиям трейдеров. Вывод средств обычно – до 15 мин., менеджеры первыми не звонят клиентам (и не уговаривают пополнить торговый счет), бесплатный демо-счет, депозит – от $10, опционы – от $1, торговля и вывод средств – без верификации.
Улучшенные торговые условия на Prime-счетах от одного из лучших Форекс-брокеров – компании «RoboForex»