Банковский Форекс. На рынке – с 1996 года. До 2016 года обслуживание всех клиентов осуществлялось от лица банка с лицензией Банка России (АО «Нефтепромбанк»). В начале 2016 года был проведен ребрендинг и перевод обслуживания частных клиентов в международную компанию NPBFX Limited с лицензией IFSC. В банке продолжается обслуживание корпоративных клиентов.

Система 1 и Система 2: две системы «черепах»

«Черепахи» выучили два варианта прорывов или «системы». Система 1 (С1) использовала для вхождения прорыв цены за четыре недели и двухнедельный прорыв цены в другом направлении от вхождения для выхода. Если рынок снова достигал максимума за четыре недели, «черепахи» покупали. Они уходили, если он достигал двухнедельного минимума. Двухнедельный минимум был прорывом за 10 дней – если считать только дни работы бирж.

Поскольку правило входа Системы 1 было предельно простым, «черепах» научили дополнительным правилам проверки необходимости использования четырехнедельного прорыва. Дополнительные правила назывались «фильтрами» и были призваны увеличить шансы на продолжение четырехнедельного прорыва сильной тенденцией, если «черепахи» отреагируют на сигнал.


Знаете ли Вы, что: группа компаний «Henyep Group», в состав которых входит Форекс-брокер HYCM, была основана в 1977-м году (более 40 лет тому назад); в настоящее время брокер имеет лицензии от «FCA» (Великобритания), «CySEC» (Европейский союз), «DFSA» (ОАЭ) и «CIMA» (Каймановы острова).


Правило фильтра: «черепахи» игнорировали сигнал четырехнедельного прорыва Системы 1, если последний сигнал четырехнедельного прорыва принес прибыль. Даже если они не воспользовались последним сигналом четырехнедельного прорыва, или если он был прибыльным чисто «теоретически», «черепахи» все равно не пользовались прорывом Системы 1. Однако, если сделка, предшествовавшая нынешнему четырехнедельному прорыву, принесла убыток в 2N. они могли воспользоваться прорывом (N – обозначение волатильности, которую мы обсудим позднее).

Кроме того, согласно условиям правила фильтра, направление четырехнедельного прорыва Системы 1 не имело значения.

Если их последняя сделка была короткой и убыточной, и произошел новый короткий или длинный прорыв, они все равно могут воспользоваться прорывом и войти на рынок.

Но такой фильтр имел скрытый недостаток. Что если «черепахи» игнорировали прорыв для вхождения (поскольку последняя сделка была прибыльной), а этот прорыв стал началом необычайно прибыльной тенденции? Нехорошо оставаться в стороне от стремительно движущихся рынков!

Если «черепахи» игнорировали четырехнедельный прорыв Системы 1, а рынок продолжил тенденцию, они смогут войти при помощи 11-недельного прорыва Системы 2. Надежный прорыв Системы 2 позволял «черепахам» не пропустить сильные тенденции, которые ранее отфильтровывались.

Система 2 была долгосрочной трейдерской системой «черепах». Она использовала прорыв за 11 недель (55 дней) для входного сигнала и четырехнедельный прорыв (20 дней) в обратном направлении для выхода.

СОВЕТ № 4 ПО ВЕДЕНИЮ СОБСТВЕННОГО ТРЕЙДЕРСКОГО СЧЕТА

«Прорыв» цены был определением «черепах» для описания рынка, который только что достиг нового максимума или минимума за период «х». Используют ли трейдеры для входа другие величины, кроме 20 и 55 дней? Да. Выбор этих величин для трейдинга всегда будет субъективным. Проверьте или проиграйте эти правила на бумаге и/или при помощи соответствующей программы (например, на wealth-lab.com или mechanicasoftware.com), и вы сможете оценить все преимущества и недостатки. «Черепахи», как правило, вкладывали в каждую систему половину своих денег.

Определение параметров конкретных настроек индикаторов – ахиллесова пята технического анализа. Действительно, почему за пятьдесят пять, а не за, скажем, шестьдесят?

«Черепахи» были разделены на группы по признаку использования одной из двух систем, Системы 1 или Системы 2. Майк Карр сочетал С1 и С2, чтобы получить больше точек вхождения и выхода. Он старался выровнять свои трейдерские результаты.

Джефф Гордон предпочитал С1, но в сочетании с С2 для более ровной прибыли. Гордон, как и некоторые другие «черепахи», использовал Систему 3 (С3). Он говорил, что системы были попыткой Денниса донести до «черепах», что им следует использовать его методологию и, так сказать, не уклоняться от приказов. Гордон добавил: «Можно делать все. что захочешь, но получать убытки не больше 50 тысяч долларов. Как только вы пересекли отметку в 50 тысяч и один доллар, вы вылетали из программы».

Деннис называл С3 счетом для ужасно талантливых. Эрл Кифер понимал, почему С3 не была популярной, добавляя: «Ты можешь делать что угодно, и каждый поступал так в небольшой степени, но примерно через шесть недель все просто законсервировали этот счет».

Он был законсервирован, потому что «черепахи» уже эмоционально пережили убыточность 7 сделок из 10. Они знали, что поступали правильно. Кифер, без преуменьшений, замечает: «Это было единственной возможностью поймать настоящую тенденцию». Мы видели, что это срабатывает. Я не знаю никого, кто бы написал действительно хорошую книгу с названием «Антитенденционное прибыльное трейдерство».

СОВЕТ № 5 ПО ВЕДЕНИЮ СОБСТВЕННОГО ТРЕЙДЕРСКОГО СЧЕТА

Свободно экспериментируйте с длиной прорывов. Не останавливайтесь на определенных величинах. Ключ к успеху в том, чтобы установить величину прорыва и тщательно отработать ее. Проверка и практика важны для уверенности. Доверяйте, но проверяйте.

Неудивительно, что спустя годы некоторые трейдеры, знакомые с правилами «черепах», буквально помешались на величинах «хода и выхода Системы 1 и Системы 2, как будто они были давно утерянным Святым Граалем. Трейдеры, которые останавливаются в развитии таким образом, подобны тем, кто не видит леса из-за деревьев. Чтобы «черепашье» трейдерство срабатывало, должно продолжать работать простейшее из входных правил. Углубляться в дискуссии насчет того, лучше ли входить на прорыве в 55 или 20 дней, было бы заблуждением. На самом деле в надежной трейдерской системе минимальные изменения переменных не должны вносить существенных изменений в результаты торговли. Если же это происходит, то у вас есть проблемы.

Джерри Паркер использует «надежность» в качестве путеводной инструкции: «Думаю, очень важно оставаться предельно простым, не используя множества переменных. Почему, как мне кажется, мы зарабатываем много денег? Дело в простых системах скользящих средних. И нужно продолжать в том же духе».

Для пополнения счета Паркер использует индекс управления Mount Lucas. Это тенденционный индекс, основанный на среднем скользящем за 22 недели, который был придуман в 60-е годы. Паркер знает, что основа концепции – это разница:

Две трети успеха в том, что руководит нашими прибылями. Наши маленькие фильтры для раннего входа и быстрого выхода, фильтры волатильности – если это все. благодаря чему мы получаем прибыль, то нам ничего не светит. Ключевым моментом является простое скользящее среднее или система прорывов. Думаю, важно сделать наши параметры более долгосрочными, но если это отнимает слишком много времени на размышления, анализ и другую веселую работу, то следует ожидать... очень плохой ситуации.

Рыночные гуру, которые считают, что оптимальным является сложный подход к получению денег, упускают из виду аргумент Паркера о простоте. Им нужен своеобразный эквивалент квантовой физики в трейдерских правилах. Такой тип мышления – это умственная мастурбация, или, как утверждает трейдер Эд Сейкота, матемастурбация.

Взгляните на график, отражающий стоимость японской иены сентября 1995 года, показывающий прорыв цены, соответствующий Системе 1, в действии (рис. 5.1):

Рынок «прорвал» новый четырехнедельный максимум в начале 1995 года. Затем рынок двигался вверх, пока не совершил двухнедельный минимум в обратном направлении в конце апреля. «Черепахи» вышли.

Отличный пример этого процесса был получен ранее из опыта Лиз Чевал. Она купила 350 фьючерсных контрактов на нефть по цене менее 20 долларов за баррель в июле 1990 года и держала их, пока цена поднималась к 40 долларам. 15 октября 1990 года она начала продавать по 38 долларов за баррель и прекратила продажу при цене чуть выше 30 долларов, получив среднюю цену продажи 34,8 доллара.

При этом не было обсуждений ОПЕК, докладов правительства или других фундаментальных факторов для принятия решения. Все дело было в ценовой динамике, подсказавшей Чевал, когда нужно войти и выйти. Важно отметить, что «черепахи» всегда выходили, когда рынки начинали играть против них, безусловно переживая болезненное чувство расставания с частью прибыли. Но нельзя остановиться у подножия, как нельзя остановиться у вершины, поэтому основной целью было выйти в «середине» тенденции.

Эта сделка заставила Чевал поверить. Она говорила: «Помню, как за несколько минут потеряла 4 миллиона долларов из 8 миллионов прибыли на рынке серебра в 1987 году». Тот урок помог ей удержаться, когда сырая нефть упала с 30 долларов до 25.

Рассмотрим другой пример (рис. 5.2) на фьючерсах на природный газ на ноябрь 2005 года. Каждая точка отображает новый максимум за 55 дней. Мерный прорыв произошел в середине июля. Мри входе через данный прорыв не было известно, продолжится ли данная тенденция повышения, но она продолжилась, и «черепахи» просто последовали ей, заработав много денег.

Тем не менее тот прорыв легко мог стать убыточным. На самом деле можно было получить целую череду убытков подряд при многочисленных ложных прорывах. Фил Лу говорил: «Когда вы совершаете убыточную сделку, вы говорите себе: "Хм, а в начале это выглядело правильной сделкой"». Действительно, следование правилам означает неизбежность убытков. Тенденционный трейдер Ларри Хайт давно говорил: «Существуют четыре вида сделок: хорошие, плохие, прибыльные и убыточные».

Непросто обращаться с убытками. Джерри Паркер пережил борьбу с убытками, чтобы дождаться большой прибыли. Он советует:

Я говорил, что мы несли небольшие убытки, но думаю, что лучше нести оптимальные убытки. Вы не хотите проиграть слишком много, но также не нужно, чтобы перерывы были настолько короткие, чтобы легко вылететь в трубу. Просто доверьтесь системе. Не перегружайте себя. Если вы не заработаете очень много денег, это все равно хорошо. Если у вас будет небольшой убыток, это тоже хорошо. Если вы получите большую прибыль, которая перерастет в убыток, это все равно хорошо. Просто держитесь за систему и будьте решительны, когда получите действительно большую, огромную прибыль.

Фьючерсы на евро за 2006 гол также служат хорошим примером действия правил «черепах» (рис. 5.3). На этот раз график демонстрирует возможность получения прибыли на падающем рынке. Это была возможность «укорачивания». Каждая точка отражает минимум за пятьдесят пять дней. Первый «короткий» прорыв случился в феврале 2006 года, и рынок продолжил падать, пока не достиг минимума в июне.

Скрыв двадцатидневный прорыв выхода на графике цены евродолларов. можно увидеть полный контекст сделки. Первоначальный «короткий» прорыв произошел в феврале, а двадцатидневный прорыв – в середине марта. Это послужило толчком к выходу. Первый прорыв завершился небольшими убытками.

Однако рынок продолжил падение в конце марта, и прозвучал следующий сигнал прорыва. «Черепахи» снова вернулись на короткую позицию. Завершающий выход произошел в июле, когда был достигнут двадцатидневный максимум. На графике это место отмечено более крупной точкой. Прибыли, полученные от второй сделки, с лихвой компенсировали убытки от первой.

«Черепахи» не имели права игнорировать второй прорыв только лишь потому, что первый прорыв принес убытки. Они должны были снова вскочить на эту лошадь. Второй прорыв оказался таким, каким они хотели его видеть, хотя никто не мог этого предсказать.

Эта игра – целиком на выжидание. Эрл Кифер описал их ежедневную работу очень емкими терминами: «Во-первых, вы используете теорию прорыва с парой фильтров. Во-вторых, вы должны соотнести свою сделку с волатильностью. В-третьих, вы должны пережить два сложных периода выжидания. У вас будет период задолженности, и затем вам предстоит долгий период ожидания. Это то, что спасало каждого. Система Рича, по сути своей, говорила "Нужно оставаться в игре постоянно, поскольку ты не знаешь, когда придет тенденция"».

Содержание Далее
  Альпари NPBFX RoboForex Intrade
Лучшие брокеры: Лучший Форекс-брокер 2021 года – компания «Альпари». Более 2 млн. клиентов из 150 стран. На рынке – с 1998 года. Выгодные торговые условия, ECN-счета с доступом к межбанковской ликвидности и моментальным исполнением, спреды – от 0 пунктов, кредитное плечо – до 1:1000, положительные отзывы реальных трейдеров. Один из лучших Форекс-брокеров 2021 года – компания «NPBFX». Банковский Форекс. На рынке – с 1996 года. До 2016 года обслуживание всех клиентов осуществлялось от лица банка с лицензией Банка России (АО «Нефтепромбанк»). В начале 2016 года был проведен ребрендинг и перевод обслуживания частных клиентов в международную компанию «NPBFX Limited» с лицензией IFSC. В банке продолжается обслуживание корпоративных клиентов. Один из лучших Форекс-брокеров 2021 года – компания «RoboForex». ECN-счета с депозитом от $10. Возможность торговать акциями Amazon, Facebook, Siemens и еще более чем 12.000 активов через платформу «R Trader» с депозитом от $100. Разрешены скальпинг, пипсовка, любые советники и стратегии. Имеется бесплатный конструктор торговых стратегий. Лучший брокер бинарных опционов 2021 года – компания «Intrade.bar». Админы активно общаются на профильных форумах и реально прислушиваются к пожеланиям трейдеров. Вывод средств обычно – до 15 мин., менеджеры первыми не звонят клиентам (и не уговаривают пополнить торговый счет), бесплатный демо-счет, депозит – от $10, опционы – от $1, торговля и вывод средств – без верификации.
Зарабатывайте вместе с самыми успешными трейдерами со всего мира – в самой умной платформе для автоматического копирования сделок!