Зарабатывайте трейдингом и выигрывайте призы в промо-акции «25 лет NPBFX»!

Скучная стратегия трейдинга

«Черепахи» ощутили на собственной шкуре, что означает словосочетание «свободное время». Если рынки не находились в движении, торговля просто не происходила. Между прочим, не торговать в отсутствие движения на рынке – одно из самых важных правил. Если нет тенденционного рынка, нет прибыли. Без движения рынков не было необходимости звонить Роберту Моссу для размещения заказов.

Сегодняшней гиперактивной толпой, ежеминутно проверяющей биржевые сводки, такие долгие периоды ничегонеделания воспринимались бы как бесполезные. Однако «черепахи» не нуждались в горящих новостях, таких как на канале CNBC.

Сегодня люди в больших количествах поглощают информацию и ежедневные советы от любых знаменитых специалистов, что покупать и продавать. Все это было бесполезным для «черепах». Толпы желающих быстро разбогатеть породили целую культуру трейдеров, боящихся что-либо пропустить. Они поглощены анализами того, что произошло или будет происходить на рынках, даже если это никоим образом не влияет на принимаемые ими решения. «Черепах», наоборот, полностью удовлетворяло ничегонеделание, когда правила предписывали им ничего не делать.


Знаете ли Вы, что: уже на протяжении многих лет один из наиболее солидных Форекс-брокеров – компания «Альпари» радует своих клиентов беспрецедентно высоким качеством предоставляемых сервисов и скоростью исполнения сделок (см. статистику).


Каждый день «черепахи» приходили с готовым планом боевых действий, поэтому они не принимали неправильных решений в пылу битвы. Только взгляните на экран, и он буквально будет умолять вас: «Сделай что-нибудь, купи меня». Все великие трейдеры сегодня работают как угорелые, чтобы придумать торговую философию. Они трансформируют эту философию в правила. Затем они выжидают и проверяют, действуют ли их правила так, как они предполагали. Но если вы создали систему, дающую вам точки вхождения и выхода, к тому же говорящую вам. сколько нужно вкладывать, и определяющую ваш капитал и волатильность рынков в любой заданный момент времени, никакого анализа больше не требуется.

«Черепахи» никак не боролись с таким скучным положением дел. Каждый проводил время по-своему. Джерри Паркер, например, играл в электронный бейсбол, пока не разучил все приемы. Означает ли это, что Паркер бездельничал и не занимался трейдингом надлежащим образом? Нет, вовсе нет. Паркер был всегда наготове. Самодисциплина означает ничего не делать до тех пор, пока не нужно будет что-то сделать. Паркер знал, какую роль они играли в жизни Денниса, когда говорил, что Деннис затеял обучение, «потому что хотел иметь определенную долю денег, которая систематически вращалась бы по определенным правилам», в то время как он сам мог продолжить разрабатывать новые техники.

Но на тот момент их трейдерство было поглощено простоем. Для «черепах» это был хорошо обдуманный процесс слежения за более чем тридцатью рынками в ожидании какого-нибудь дела. В то время они не торговали на иностранных рынках, многие из которых еще должны были открыться. Их корзина рынков была еще не такой широкой.

В команде «черепах» были свои подводные камни и личностные влияния, в частности, относительно Лиз Чевал. Это был торговый Чикаго 80-х, и некоторые из «черепах» не видели ничего особенного в дискриминации женщин. Тот факт, что некоторые «черепахи» не воспринимали Чевал всерьез, был не самой простой проблемой. Майкл Шэннон говорит: «Среди ребят, старавшихся ее задеть или избегавших ее, она стала довольно противоречивым явлением во всем процессе деятельности "черепах"».

Чевал ценила полученные во время программы знания, но возможно, у нее до сих пор сохранилось остаточное презрение к другим «черепахам». Шэннон высказывается в ее поддержку: «Многие просто ее недооценивали. Стоит помнить, что это были 80-е годы. Сколько торговавших женщин вы знали в то время?» Несмотря на то, что они были «черепахами», это вовсе не означает, что все они вели себя подобно мальчикам из хора.

Иржи Свобода использовал чрезмерное количество свободного времени для других рискованных мероприятий. Он всегда пробовал вывести формулу, позволявшую обыграть казино. Но это была не просто азартная игра в обычном представлении. Его мышление было направлено на постижение сути ставок и получение денег.

Для Свободы не было проблемой покинуть офис на два или три месяца. Другие «черепахи» удостоверялись в правильности размещения его средств, в то время как он отрабатывал всевозможные варианты «если – то». В свою очередь, позже он провел много времени в Лас-Вегасе, разрабатывая системы, позволяющие угадывать карты, раздаваемые при игре в очко.

Согласно правилам эксперимента, такое поведение считалось нормальным, поскольку Деннис сам создал атмосферу «делай свое дело, и мне не важно, где ты находишься». Давая «черепахам» свои правила, свои деньги, своих брокеров и свои СИД (рассчитанные на компьютере волатильности рынков, называемые также N), Деннис выполнял большую часть каждодневной рутины, с которой «черепахи» имели бы дело, если бы торговали самостоятельно.

Рабочий день начинался с разбора «черепахами» своих групп рынков. Если один или несколько из этих рынков создавал сигнал для входа или выхода, они снимали трубку телефона, звонили на торговую площадку и заключали сделку. Затем они ждали, пока рынок двинется в ту или иную сторону, чтобы снова снять трубку и позвонить на торговую площадку.

«Черепахи» находились на своем собственном затерянном острове. Они рисовали все свои графики и делали подсчеты в блокнотах с отрывными листами. Если им нужен был Wall Street Journal, они покупали его сами. Деннис, конечно, мог заплатить за него, но он был техническим трейдером, а не фундаменталистом. Не было причины изучать Wall Street Journal каждый день.

Только подумайте, сколько людей в 2007 году изучали Wall Street Journal от корки до корки в поисках фундаментальных идей. Сколько людей изучают годовые отчеты или читают отчеты в Интернете. Только не «черепахи».

Все, что они делали, было просто. Они писали свои задания на следующий день под копирку. Они оставляли копию на случай, если не успеют сделать ее завтра. И в таком случае их приказы исполнялись с поразительной точностью. Джим Ди Мария смеется: «Сейчас люди вообще не знают, что такое копирка».

За исключением ежедневных офисных действий, физическое местоположение «черепах» вскоре изменилось радикально. В тот первый год они все были в одном офисе, но потом некоторые из них ушли. Майкл Кавальо пробыл в офисе один год, пока не уехал в Бостон, чтобы продолжать работать на Денниса на расстоянии. Расселл Сэндс также ушел через год – он вовсе покинул программу.

Со временем атмосфера их офиса постепенно изменялась. Джим Ди Мария говорит: «В какой-то момент половина людей, как, например, Джерри Паркер, вернулись назад в Вирджинию (к себе домой). Тогда оставшиеся переехали в меньший офис. Но движущая энергия к тому времени уже исчезла».

Еще в начале, когда все были вместе в Чикаго, были объединяющие моменты, когда все вместе работали без посторонней помощи. Они не были экспертами в трейдерстве, вовсе нет. Начнем с того, что возраст практически всех «черепах» был около двадцати лет или даже меньше. Каждый из набора первого года потерял до половины своего капитала за первые шесть месяцев программы. Если вы думаете, что кто-то из них паниковал, то вы правы.

До сих нор. с той ранней поры первых витков волатильности, ходят правдивые смешные истории о ежедневной офисной скуке. Например, сентябрь 1985 года выдался очень сложным и поучительным. «Группа семи» финансовых министров сделала согласованную попытку ослабить доллар США. После выходных они поменяли свою политику по отношению к доллару. Все валюты быстро подскочили вверх на сотню пунктов. Некоторые из «черепах» сохраняли короткие позиции.

Джефф Гордон, закрывший свои позиции, вспоминает, что Том Шэнкс все еще сохранял короткие. Он говорит: «Представьте, вот мы торгуем миллионами, приходим в понедельник, у нас на руках все эти позиции, и рынок полностью против нас. У нас большие позиции, мы уже потеряли ужасное количество денег не по своей вине». Гордон обращает внимание на то, что Шэнкс следовал правилам Денниса, и что именно благодаря следованию этим правилам он понес значительные убытки.

Конечно, у «черепах» были точные правила. Однако слабость Денниса в предоставлении выбора решений отразилась на его учениках. Теоретически, у них у всех были одинаковые правила – как выбирать рынки, когда входить на рынок и покидать его, сколько покупать и продавать. Но иногда происходили события, которые были исключениями из правил.

Одно из таких исключений произошло на торгах какао. Эрл Кифер с точностью воспроизводит его: «Какао бьет рекорды. Это мы породили это движение, поскольку нам позволялось наращивать позиции. В наших руках был весь рынок. Парни на площадке знали, что это трейдеры Рича, но они позволили рынку продолжить рост. Мы подняли его еще на десять пунктов, и они добавили. Мы выталкиваем котировку за пределы. И когда мы перестаем покупать, рынок обваливается. Мы серьезно провалились, поскольку у нас на руках был огромный портфель труднореализуемых активов. Фил Лу был единственным, у кого не было хоть каких-нибудь позиций по какао».

Во время программы «черепах» Деннис завел традицию раз в год по одному приглашать каждого из участников на обед. Они, так сказать, проводили торги с Деннисом. После дня, проведенного с Деннисом. Фил Лу подумал, что Деннис был им недоволен. Деннис хотел знать, почему Лу не торговал тогда какао. Решение не торговать, принятое Лу, прямо противоречило тому, чему их учили.

У Лу была на то причина. Каждый день «черепахи» должны записывать свои варианты на день. Лу, у которого никогда не было особого рвения в трейдерстве, на двух страницах на компьютере просто записывал свои варианты «если – то», свои сделки купли и продажи на каждом рынке на каждый день. И какао оказалось на второй странице. Оказывается, Лу завел правило, что если сделки размещены на двух страницах, то он не торговал позиции со второй страницы. А какао как раз там и оказалось.

Деннис спросил: «Почему ты не торговал какао? Что тебе подсказало?» Лу ответил: «Ну, я просто торгую только то, что находится у меня на первой странице, а какао там не оказалось». Лу показалось, что Деннис изменился в лице. В конце концов, прирожденный скептик Деннис надеялся на то, что ему удастся узнать что-нибудь новое от своих учеников.

Трейдерский стиль Лу был ярчайшим примером неточности в мире «черепах», которая могла приводить (и приводила) к различным результатам. Это происшествие показало, что хотя достижения «черепах» были огромными, существовали причины различий в результатах их деятельности.

Процесс набора персонала, организованный Деннисом, наполнил эксперимент настоящими личностями. Возможно, наиболее ярким из них был Майк Шэннон.

Однажды я спросил Шэннона, есть еще что-нибудь в эксперименте «черепах», о чем стоило бы рассказать. Он спросил прямо и неожиданно: «Ты знаешь, что я был преступником?» Прежде чем поведать о себе, он сказал, что эта история имеет две оговорки. Во-первых, его проступки совершены двадцать пять лет тому назад. Во-вторых, сегодня он ярый противник наркотиков. Затем он объяснил: «Примерно за два или три года до участия в программе Ричарда Денниса я был наркодилером. Я контролировал около 80 % наркотрафика в районе ночного клуба на Раш-Стрит в Чикаго».

Другие «черепахи» подтвердили его слова, но эта необычная история долго оставалась несущественной для программы. После того как он проработал на Денниса около пятнадцати месяцев, Шэннона пригласили для дачи показаний по федеральному преступлению, связанному с наркотиками. Деннис узнал об этом и пригласил его к себе в офис. Шэннон думал, что его уволят, когда Деннис полез в свой кейс и достал стенограмму процесса. Деннис был строг. «Теперь смотри, я не собираюсь увольнять тебя, если ты скажешь мне правду. Просто скажи правду: что происходит?» Шэннон выдал всю историю о своем дилерском прошлом и своем теперешнем сотрудничестве с ФБР. Деннис покачал головой: «Ты с ними завязал?» Шэннон не был уверен, завязали ли спецслужбы с ним.

Шэннон убежден, что это Деннис избавил его от неприятностей. Он говорит «Я справлялся со своей работой и приносил небольшую прибыль. Думаю, если бы я был посредственным трейдером, он избавился бы от меня». Шэннон рассказал, что политические связи Денниса позволили ему избавиться от этих кошмаров, добавляя: «Итак, у меня нет судимости».

Другой из участников программы «черепах» сказал об отношении Денниса к Шэннону: «Рич рос среди множества плохих парней, будучи в трейдерском бизнесе или где-то еще. Рич знал, что всегда за такими историями есть еще что-то. По своей природе Рич удивительно всепрощающий человек».

Во всех ситуациях: полных провалов, ловких трейдерских решений и даже федеральных расследований по наркоторговле, Деннис правильно обходился со своими людьми. Однажды он вывез всю команду C&D в Лас-Вегас, чтобы послушать рок-группу «Blood, Sweat and Tears» (все-таки он был заядлым любителем музыки). И хотя внешне он вел экономный образ жизни. Деннис был щедр со всеми, кого он знал.

Содержание Далее
  Альпари NPBFX RoboForex Intrade
Лучшие брокеры: Лучший Форекс-брокер 2021 года – компания «Альпари». Более 2 млн. клиентов из 150 стран. На рынке – с 1998 года. Выгодные торговые условия, ECN-счета с доступом к межбанковской ликвидности и моментальным исполнением, спреды – от 0 пунктов, кредитное плечо – до 1:1000, положительные отзывы реальных трейдеров. Один из лучших Форекс-брокеров 2021 года – компания «NPBFX». Банковский Форекс. На рынке – с 1996 года. До 2016 года обслуживание всех клиентов осуществлялось от лица банка с лицензией Банка России (АО «Нефтепромбанк»). В начале 2016 года был проведен ребрендинг и перевод обслуживания частных клиентов в международную компанию «NPBFX Limited» с лицензией IFSC. В банке продолжается обслуживание корпоративных клиентов. Один из лучших Форекс-брокеров 2021 года – компания «RoboForex». ECN-счета с депозитом от $10. Возможность торговать акциями Amazon, Facebook, Siemens и еще более чем 12.000 активов через платформу «R Trader» с депозитом от $100. Разрешены скальпинг, пипсовка, любые советники и стратегии. Имеется бесплатный конструктор торговых стратегий. Лучший брокер бинарных опционов 2021 года – компания «Intrade.bar». Админы активно общаются на профильных форумах и реально прислушиваются к пожеланиям трейдеров. Вывод средств обычно – до 15 мин., менеджеры первыми не звонят клиентам (и не уговаривают пополнить торговый счет), бесплатный демо-счет, депозит – от $10, опционы – от $1, торговля и вывод средств – без верификации.
Бонусное предложение от одного из лучших Форекс-брокеров – компании «RoboForex»